Najlepiej dostępne w handlu opcje tygodniowe

Jakie są najlepsze zapasy do handlu Opcje tygodniowe Uwielbiam słyszeć, jak mogę pomóc rodzinie OptionSIZZLE. Dzięki e-mailom wysyłanym do mnie i ankietom zwrotnym, jestem w stanie lepiej zrozumieć, z jaką opcją inwestorzy są ciekawi i walczą. W ciągu ostatnich pięciu lat nauczyłem się, że ludzie potrzebują czasu, aby się do ciebie rozgrzać i móc wyrazić, z czym mają problemy. Więc jeśli nadal jesteś na płocie, nie martw się. Będę tu, kiedy będziesz gotowy. Zazwyczaj artykuły będą następować po kolejności najczęściej zadawanych w pierwszej kolejności. Bez dalszych ado8230 .. Q. Jakie są najlepsze zasoby na cotygodniowe opcje Teraz cotygodniowe opcje na akcje oferują ogromną ilość okazji do handlu i zabezpieczenia. Istnieją dosłownie setki zbywalnych cotygodniowych opcji do Twojej dyspozycji. Jak je zawęzić i skupić się na tych, które dają mi szansę na odniesienie sukcesu Prosty. Handluję tylko cotygodniowymi opcjami, które oferują konkurencyjny spread dla bidask. Pamiętaj, że na otwartym rynku są dwie ceny za opcję8211 cenę, którą ktoś chce zapłacić82, a także cenę, jaką ktoś chce sprzedać tej opcji. Kiedy kupujący i sprzedający zgadzają się na cenę, dokonywana jest transakcja. Chcę, aby różnica między ceną kupna i sprzedaży była niewielka (nie różniła się zbytnio od siebie). Nawiasem mówiąc, oferty opcji na akcje i oferty mogą być zmieniane w krokach za minutę, nikiel lub bilon. Opcje tygodniowe: Opcje na Facebooku (FB) pozwalają dostosować stawkę lub ofertę w krokach za minutę. Opcje Priceline Group (PCLN) umożliwiają dostosowanie oferty lub oferty w przyrostach w bilonie. Podnoszę to, ponieważ słyszałem, jak niektórzy handlowcy twierdzą, że powinniście trzymać się opcji handlowych, w których oferta i zapytanie mogą być korygowane w przyrostach, ponieważ są one konkurencyjne. To świetna rada i możesz zaoszczędzić sporo pieniędzy na koniec roku. Jednak skupienie się tylko na szerokich spreadach grosza ograniczy twoje opcje82308230. Chcę podzielić się z Wami innym podejściem, które zapewni ci jeszcze kilka okazji, a jednocześnie powstrzyma Cię od złych. Jak możemy stwierdzić, że cotygodniowa opcja podziału na masę opcji jest konkurencyjna, to używam prostej, ale bardzo skutecznej techniki animatora rynku. Oceniam rozkładanie bidask przez vega opcji. To może wydawać się skomplikowane, ale tak naprawdę nie jest. Pokażę ci. Oto migawka z łańcuchem opcji z tygodnikami Apple (wyświetlane są tylko połączenia). W moim łańcuchu opcji mam wyświetlaną cenę ofertową i popytową wraz z vega wywołań (wyświetlana jest cVega na obrazku). OK82, więc to, czego szukam, to różnica pomiędzy rozkładem szerokości na stronie, która jest mniejsza lub równa wartości vega opcji, aby mogła być oznaczona jako opcja konkurencyjna w handlu. Na przykład połączenia 615 wynoszą 4,55b4.65, a spread wynosi 10 centów, 811 vega to 29 centów. Wartość vega tej opcji kupna jest większa niż spread, który jest konkurencyjną opcją dla handlu. Jeśli spread przydziału jest większy niż vega opcji, nie jest konkurencyjną opcją wymiany. Spójrzmy na kilka przykładów, abyś mógł się o tym przekonać. Telsa (TSLA) opcja tygodniowa Spread bidask dla połączeń 207,50 wynosi 3,60b3.70, a vega połączenia to 0.10. Ponownie, jest to rynek konkurencyjny. Spread jest równy vega opcji. Opcja Facebook (FB), w której rozmowa bidask w wywołaniu 61.5 wynosi .82b.84. Vga ma wartość 0.03, to kolejna konkurencyjna opcja tygodniowa do handlu. Priceline (PCLN) options. task spread na wywołanie 1197.50 jest 12.90b14.10 Spread wynosi 1,20 szerokości, jednak vega na to połączenie jest 0,57. To NIE jest konkurencyjna cotygodniowa opcja handlu. Opcja Herbalife (HLF) w zapytaniach ofertowych na 64 połączenia wynosi 0,76b0,97a spread wynosi 0,21 szerokości8230 vega dla tego połączenia to 0,03. To NIE jest konkurencyjna cotygodniowa opcja handlu. Należy pamiętać, że dynamika rynku opcji może się zmienić. Ważne jest, aby stale sprawdzać, czy warunki płynności uległy pogorszeniu lub poprawie. Na przykład, w momencie wykonania tych migawek, PCLN i HLF nie były konkurencyjnymi opcjami do handlu. Nie oznacza to jednak, że warunki nie ulegną poprawie w późniejszym terminie. Przez filtrowanie tygodniowych opcji w ten sposób dajesz sobie szansę na uniknięcie zranienia poślizgnięcia. Pamiętaj, że musisz przezwyciężyć prowizje i różnicę między oczekiwaną wartością opcji a ceną, w której faktycznie wykonujesz zlecenie8211 jeśli spread nie jest konkurencyjny8211, otrzymasz wymóg w drodze do iz zawodu. Teraz nie chcesz, aby świetny pomysł na handel był przegrany, bo zostałeś rozdrobniony z spreadu bidask. Oczywiście, im więcej masz na trading8211, tym mniej będziesz polegał na regułach i tym bardziej będziesz polegać na instynkcie i doświadczeniu. Jeśli jednak nie jesteś jeszcze w tej chwili, taka reguła może naprawdę pomóc Ci w popełnianiu niepotrzebnych błędów. Nawiasem mówiąc, nie dotyczy to tylko opcji tygodniowych, możesz też użyć go do standardowych opcji. Czy kiedykolwiek doszło do wymiany opcji i skończyło się przegraną, ponieważ spread nie był konkurencyjny Jeśli tak, chciałbym usłyszeć twoją historię. Będę się spotykać w komentarzach poniżej. Nowa opcja handlu alertem nadchodzący piątek, 3 marca 2017 Nasza wyjątkowa strategia oferuje alerty i pomysły handlowe cztery razy w miesiącu, specjalizując się w cotygodniowych opcjach. Głównym celem jest ciągłe uzyskiwanie dodatnich zysków. Krótkoterminowe pomysły inwestycyjne ukierunkowane na wyniki dwucyfrowe, najlepsze w branży dla opcji tygodniowych. Znakomita większość pomysłów na handel biuletynem jest rzeczywiście opłacalna. Cotygodniowe opcje osiągają zysk w sposób ciągły. Jednak będą straty. Ups wzmacniacze są nieuniknione. Jednak pod koniec dnia te portfele będą najprawdopodobniej wykazywały doskonałe wyniki finansowe. Większość specjalnych pomysłów na handel to spready opcji, kupowanie i sprzedawanie spreadów kredytowych i spreadów debetowych. Celem jest utrzymanie spójnych pomysłów przy minimalnym zachowaniu ryzyka. Wiele badań jest podstawą każdego wzmacniacza każdej idei handlowej. Warunki rynkowe, wyceny zapasów, zmienność opcji i nadchodzące wydarzenia to tylko niektóre z głównych punktów cotygodniowych badań. Analiza ekspercka doprowadziła do doskonałych wyników handlowych. PROGRAMY TYGODNIOWE STRATEGIA Zarówno pozycje zwyżkowe, jak i niedźwiedzi mogą zostać podjęte. Intencją jest oferowanie strategii zysku podczas długich, szerokich rajdów rynkowych, które trwają przez ostatnie miesiące lub lata. Ten biuletyn ma również na celu zyski podczas gwałtownych lub dramatycznych spadków na rynku. Niektóre z najlepszych pomysłów na handel były w burzliwych czasach, kiedy rynek znacznie spada. Często jest tak, gdy zyski mają tendencję do przewyższania wszystkich oczekiwań. Konkluzja: ten newsletter8217s główną tygodniową strategią opcyjną jest osiągnięcie zysków na wyższych rynkach ORAZ na rynkach. Ekspertyza biuletynów polega na analizie podstawowych wskaźników, przeglądaniu wykresów technicznych, analizie historycznej zmienności i zrozumieniu cotygodniowych raportów ekonomicznych. Analiza nowych informacji pomaga nam przewidywać ruchy krótkoterminowe w poszczególnych zasobach. Te tygodniowe strategie transakcyjne są teraz przekazywane wyłącznie subskrybentom. Najlepsze pomysły na krótkoterminowe transakcje. Ekspertowe cotygodniowe opcje handlu alertami, sprawdzone strategie na dzisiejsze rynki. Opcje na akcje, pochodne instrumenty bazowe, koncentrują się na tygodniowej liście opcji. Wygaśnięcie opcji tygodniowych następuje w każdy piątek tygodnia. Tygodniki opcji dają szansę zarówno inwestorom, jak i inwestorom. Inwestorzy mogą zdecydować się na kupno lub sprzedaż putów w celu ochrony pozycji magazynowej. Zarządzający funduszami mogą zdecydować się na zakup opcji indeksu w celu ochrony całego swojego portfela. Handlowcy mogą kupować lub sprzedawać cotygodniowe opcje na podstawie nadchodzących informacji lub komunikatów o zarobkach. Ustalenie właściwych strategii handlu opcjami i określonego zasobu docelowego stało się integralną częścią tego cotygodniowego newslettera inwestycyjnego. Wybór najlepszego towaru do handlu był kluczowym elementem sukcesu tego biuletynu Jest to coś, na czym ten biuletyn będzie się wyróżniał. Zapewnia się jedną nową doskonałą rekomendację handlową na tydzień. Dzisiejsza data: poniedziałek, 27 lutego 2017 r. 5 najskuteczniejszych strategi transakcyjnych tygodniowych opcji w części 1 Raportu o wydajności opcji tygodniowych omawiamy 5 najbardziej efektywnych opcji Strategie handlowe inteligentni inwestorzy wykorzystują do generowania tygodniowych zysków (czytaj poniżej). Bądź na bieżąco w części 2, w której omawiamy, jak łatwo i skutecznie identyfikować atrakcyjne oferty tygodniowych kandydatów na handel na co dzień8230 Opcje tygodniowe zapewniają handlowcom elastyczność wdrażania strategii krótkoterminowych transakcji bez płacenia dodatkowej premii za wartość czasową związanej z bardziej tradycyjnymi miesięcznymi opcjami wygaśnięcia . W ten sposób handlowcy mogą teraz bardziej efektywnie opłacać jednodniowe wydarzenia, takie jak zarobki, prezentacje dla inwestorów i wprowadzanie produktów. Elastyczność jest dobra i wszystko, ale prawdopodobnie zadajesz sobie pytanie, jakie konkretne strategie powinienem stosować, aby generować tygodniowe zyski z cotygodniowych opcji. Dobrze, że cieszę się, że zapytałeś, spójrzmy teraz na 5 najpopularniejszych opcji tygodniowych Strategie transakcyjne: 1. Cotygodniowy program Połączenia. Chcesz generować dodatkowe dochody ze składki w swoim portfelu Nie szukaj dalej, mam dla Ciebie strategię: Cotygodniowe oferty objęte abonamentem. Zasadniczo, w tej strategii zamierzasz sprzedawać cotygodniowe opcje kupna w stosunku do istniejących pakietów akcji (transakcje objęte pakietem) lub kupować akcje i jednocześnie sprzedawać cotygodniowe opcje kupna w stosunku do nowego pakietu akcji (kupuj-zapisuj). Cotygodniowe wygaśnięcie sprzedanych opcji połączeń pozwala na zbieranie dodatkowego dochodu na twojej pozycji, podobnie jak w przypadku dywidendy, ale wypłacanej co tydzień. Z czasem strategia dotycząca zakrytych połączeń przewyższyła proste strategie "kupuj i trzymaj", zapewniając większy zwrot z dwiema trzecimi zmienności. Jeśli jednak akcje instrumentu bazowego znacząco wzrosną, a sprzedane strajki spowodują, że Twój zysk będzie prawdopodobnie niższy, niż gdybyś nie sprzedawał połączeń (choć nadal jest pozytywny). Używamy tego unikatowego narzędzia do handlu, aby sprawdzać potencjalnych tygodniowych kandydatów, którzy zakwalifikowali się do konkursu, i co tydzień wysyłać próbki naszych transakcji, więc bądźcie czujni. 2. Z powodu wykładniczego zaniku czasu w cotygodniowych opcjach, większość inwestorów woli sprzedawać opcje tygodniowe i, co zrozumiałe, tak. W opisanej powyżej strategii rozmów telefonicznych przedsiębiorcy są w stanie zebrać gwałtowny spadek czasu, sprzedając cotygodniowe połączenia na długiej pozycji. Sprzedaż nagich putów, teoretycznie (parytet put-call) jest równoznaczna ze strategią buy-write, chociaż wymagania dotyczące pochylenia i marginesu nieco zmieniają obraz. Domyślam się, że próbuję powiedzieć, że wszystkie rzeczy są takie same. Id woli sprzedawać cotygodniowe opcje, jednak są chwile, kiedy Id lubi kupować cotygodniowe opcje, aby móc doświadczyć większych, potencjalnie nieograniczonych zysków. W tych okolicznościach zalecam kupowanie tygodniowych opcji "deep-in-the-money" (DITM). Skupiając się na tygodniowych opcjach DITM, opcje z deltą przekraczającą 80 można skutecznie ograniczyć gwałtowne zaniki czasu w długiej tygodniowej opcji, ponieważ wysoka delta powoduje, że pozycja tygodniowa długiej pozycji działa jak czas (delta 0,80 oznacza, że ​​opcja będzie przesuń 0,80 za każdy ruch 1,00 w podłożu). Jest to fenomenalny sposób wykorzystania dźwigni opcyjnej i ograniczenia emisji. 3. Spready kredytowe są popularne, ponieważ umożliwiają inwestorom sprzedaż poziomów w górę (spreadów sprederskich) lub spadków (put spreads) z zablokowaną premią za ryzyko od początku handlu. Załóżmy na przykład, że uważasz, że akcje XYZ nie przekroczą poziomu 80 w ciągu najbliższego tygodnia i chcesz wyrazić tę tezę w postaci opcji tygodniowych. Jednym ze sposobów na to jest po prostu sprzedać 80 tygodniową opcję połączenia. Niestety, bez bazowych zapasów, cotygodniowa sprzedaż opcji kupna wymagałaby znacznej ilości marży w portfelu, ponieważ maksymalna potencjalna strata na transakcji jest teoretycznie nieskończona. Możesz jednak zmniejszyć maksymalną potencjalną stratę i wymaganie depozytu zabezpieczającego, po prostu kupując wyższe wywołanie strajku (tj. 85), aby zabezpieczyć swoją krótką tygodniową pozycję połączenia. Będziesz wtedy krótki 80-85 tygodniowego spreadu połączenia w XYZ, po zebraniu składki netto z maksymalnym potencjałem utraty zasięgu strajku (85-80) (zebrana składka). 4. Out-of-the-Money (OTM): W innych przypadkach znane jako bilety na loterię, inwestorzy czasami kupują wyjście z tygodniowych opcji pieniężnych w nadziei, że niewielka inwestycja może przynieść ogromne zyski. Zdarza się, nie zrozumcie mnie źle, ale strategia ta zazwyczaj pociąga za sobą tygodnie i tygodnie małych strat i idealnie ogromną wygraną, aby nadrobić skumulowane straty. Strategia kupowania loterii jest często stosowana w przypadku spekulacji MampA, ogłoszeń FDA i nietypowych prognoz wyników. 5. Opcje tygodniowe Spready kalendarza: Opcje Sygnały handlowe faceci radzą sobie całkiem dobrze z objaśnieniami rozkładów kalendarza w raporcie Opłacalne strategie opcyjne, ale jest tam dobre podsumowanie strategii rozkładów kalendarza tygodniowego z ostatniego raportu OTS: Jedna z nowych możliwości Przedstawione przez nadejście ostatnio dostępnych opcji tygodniowych to możliwość handlowania tak zwanymi spreadami kalendarza trafień i biegania. Pamiętaj, że spread w kalendarzu to dwunożny spread skonstruowany poprzez sprzedaż krótszej opcji z datą i kupowanie dłuższej opcji z datą. Mechanizmem zysku jest relatywnie szybszy spadek premii czasowej w krótszej opcji datowanej. Spready kalendarzowe niezawodnie osiągają swoją maksymalną rentowność w piątek po południu, gdy cena instrumentu bazowego jest równa cenie wykonania. Przed ostatnią dostępnością tych tygodniowych opcji, spready kalendarza były zwykle konstruowane z około 30 dniami do wygaśnięcia w krótkim czasie. W tych klasycznie skonstruowanych kalendarzach ryzyko wynosi dwa: 1. Ruch cen instrumentu bazowego wykraczający poza granice rentowności 2. Zmienność zmagań z dłuższą opcją datowaną przez tradera. Hit and run kalendarze różnią się nieco ryzykiem. Ruchy zmienności rzadko występują w dowolnym miejscu blisko szybkiego tempa zmian cen. Ze względu na tę charakterystykę głównym ryzykiem w tych krótkich cyklach jest cena instrumentu bazowego. Okazjonalne występowanie zwiększonej zmienności w opcji krótkiej znacznie zwiększa prawdopodobieństwo rentowności, ponieważ zwiększona zmienność zanika w momencie wygaśnięcia do zera. Jednym z bardzo płynnych instrumentów bazowych, które aktywnie handlowało opcjami, jest AMZN. W połowie dnia 29 sierpnia AMZN osiągnął poziom 205,50 i nadal wykazywał tendencję wyższą od wzorca bazowego. Szybkie spojrzenie na tablicę opcji pokazało, że tygodniowa opcja 210 strajków, pozostawiając 4 dni życia i składającą się wyłącznie z premii czasowej (zewnętrznej), była notowana przy zmienności 42,9, podczas gdy opcja miesięczna za wrzesień, którą kupiłabym miała zmienność 41,6 . Ta sytuacja nazywa się dodatnią zmiennością zmienności i zwiększa prawdopodobieństwo udanego handlu. Rozpocząłem handel i posiadałem wynikowy wykres PampL: Kontynuowałem monitorowanie ceny, wiedząc, że ruch wykraczający poza zakres mojej rentowności wymagałby działania. W połowie dnia, 31 sierpnia, po 48 godzinach handlu, podniesiono górny limit rentowności, jak pokazano poniżej: Ponieważ akcja cenowa pozostała silna, a górny punkt przestoju był zagrożony, zdecydowałem się dodać dodatkowy spread kalendarza w celu utworzenia podwójnego kalendarz. Działanie to wymagało zaangażowania dodatkowego kapitału i spowodowało podniesienie górnej granicy BE z 218 do nieco ponad 220, jak pokazano poniżej. Hit and run kalendarze muszą być agresywnie zarządzane, nie ma czasu na odzyskanie sił po nieoczekiwanym ruchu cen. Wkrótce po dodaniu dodatkowego rozłożenia kalendarzy, AMZN odtworzył niektóre z ostatnich uruchomień i nie groziło ani punktowi BE kalendarza. Zamknąłem handel późnym piątkowym popołudniem. Wskazaniem do wycofania się z handlu była erozja premii za czas opcji, których brakowało mi do minimalnych poziomów. Wyniki handlu były zwrotem na poziomie 67,5 na maksymalnym dopuszczalnym zarządzanym ryzyku kapitałowym i 10,6 zwrotu z zaangażowanego kapitału. Jeśli drugi kalendarz nie byłby potrzebny do kontroli ryzyka, zwroty byłyby znacznie wyższe. To tylko jeden z przykładów wykorzystania opcji w strukturze pozycji do kontrolowania ryzyka kapitałowego i zwrotu znacznego zysku przy minimalnym zarządzaniu pozycją. Takie możliwości istnieją rutynowo dla kompetentnego sprzedawcy opcji. Komentarze do tego wpisu są zamknięte.